将爱奇艺视频下载到U盘，首先需要明确的是，根据爱奇艺的用户协议和中国版权法，未经爱奇艺官方授权，私自下载视频并用于非个人观看的行为是违法的。因此，我建议您仅在获得合法授权的情况下进行视频下载，并遵守相关法律法规。

然而，如果你确实拥有合法授权（例如购买了VIP会员），你可以通过以下步骤将视频下载到U盘：

1. 成为爱奇艺VIP会员：首先，你需要拥有爱奇艺的VIP会员资格，因为只有VIP会员才能下载视频。

2. 下载爱奇艺客户端：确保你的设备上安装了最新版本的爱奇艺客户端。可以在官方网站或应用商店下载。

3. 选择并下载视频：登录后，在爱奇艺客户端中找到你想要下载的视频，点击播放页面上的“下载”按钮。下载的视频会自动保存到设备的默认存储位置。

4. 复制文件到U盘：

- 将U盘连接到电脑。

- 打开文件资源管理器，找到之前下载的爱奇艺视频文件（通常位于“我的文档”>“爱奇艺”文件夹内）。

- 选中视频文件，右键选择“复制”，然后打开U盘，右键选择“粘贴”。

请注意，下载的视频文件格式可能因版本而异，常见的格式包括MP4等。同时，确保U盘有足够的空间来容纳视频文件。

总之，虽然技术上可以实现视频从爱奇艺下载并保存到U盘，但请始终尊重版权法律，合法使用内容。